组合的标准差是怎么计算的

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：　　根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。　　一.根据权重、标准差计算：　　1.A证券的权重×标准差设为A;　　2.B证券的权重×标准差设为B;　　3.C证券的权重×标准差设为C。　　二.确定相关系数：　　1.A、B证券相关系数设为X;　　2.A、C证券相关系数设为Y;　　3.B、C证券相关系数设为Z。　　展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。