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- 发布时间：2026-04-17 14:27:56
利率敏感性缺口
利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。利率敏感性资产或负债指利率敏感性缺口，受利率影响会使收益波动的资产或负债。利率敏感性资产利率敏感性缺口： 短期贷款、短期投资、存放同业款项。利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。
利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额利率敏感性缺口，如果资产大于负债利率敏感性缺口，为正缺口利率敏感性缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。
利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债，即IRSG=IRSA-IRSL。
因此， 利率敏感性缺口对于银行的净利息收益有着重要 影响。
利率敏感缺口计算公式
利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债。
如果是短期贷款4万，短期存款5万，净资产=-1万那利率敏感性缺口就是-1万，负缺口。现在市场利率5%，有500块净利息支出，如果预期利率上涨到6%，就是600块净利息支出，多亏了100块，越高亏得越多。负缺口，利率下降好。
缺口=利率敏感型资产－利率敏感型负债；银行收益变动=缺口*利率变动幅度；缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
累加的利率敏感性缺口的和 利率敏感性缺口=利率敏感性资产--利率敏感性负债 例如一个月内的敏感性缺口为10，一个月以上两个月以下敏感性缺口为35，则累计缺口为25。
计算公式：累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸／资本净额×100 指标释义：累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。
利率敏感性缺口是什么
利率敏感性缺口是指在一定时期，如距付息日1个月或3个月以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。如果资产大于负债就是正缺口，资产小于负债为负缺口。
利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。利率敏感性资产： 短期贷款、短期投资、存放同业款项。利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。
利率敏感性缺口是指银行在不同期限资产和负债之间存 在的差额， 也就是资产和负债的利率敏感性不同所导致 的风险。
，利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。
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