两用证券组合的协方差公式是什么

2026-04-27

相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值...

组合的标准差是怎么计算的

2026-04-27

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：　　根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。　　一.根据权重、标准差计算：　　1.A证券的权重×标准差设为A;　　2.B证券的权重×标准差设为B;　　3...