什么是贝塔系数

2026-04-15

贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。 贝塔系数的计算公式是什么呢？ 贝塔系数等于证券 a 的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差除以市场组合的方差 Cov(ra，rm)—证券 a 的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差，等于证券a的标准差...