β系数的计算公式

2026-04-15

β系数，也称为贝塔系数，是在金融学中用来衡量证券系统性风险的一个指标。它衡量的是证券收益率与市场整体收益率的相关性。β系数的计算公式为： β = Cov(ri, rm) / Var(rm) 其中，Cov(ri, rm)表示证券i的收益率与市场收益率的协方差，Var(rm)表示市场收益率的方差。 β系数的计算步骤如下： 1. 收集证券i和市场的历史收益率数据。 2....