什么是贝塔值的估算方法

2026-04-15

贝塔值的估算方法： β系数=收益率与市场组合收益率的相关系数×(股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差)。 关键变量的选择：有关预测期间的长度;收益计量的时间间隔。使用历史β值估计权益资本的前提：经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。 贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1...