资本资产定价模型公式
资本资产定价模型是由美国学者威廉·夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与...
阅读更多资本资产定价模型是“必要收益率=无风险收益率+风险收益率”的具体化，资本资产定价模型的一个主要贡献是解释了风险收益率的决定因素和度量方法，资本资产定价模型中，某...
阅读更多资本资产定价模型的研究对象，是充分组合情况下风险与要求的收益率之间的均衡关系。根据风险与收益的一般关系：必要收益率=无风险收益率+风险附加率资本资产定价模型的表...
阅读更多资本资产定价模型是估计普通股资本成本的常用方法。按照资本资产定价模型，普通股资本成本等于无风险利率加上风险溢价。Ri=Rf+β(Rm-Rf)，这个等式被称为资本...
阅读更多资本资产定价模型为Rf+β（Rm—Rf）Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，（Rm—Rf）市场组合的风险收益率。单一证券的系统风险可由β系数来度量，...
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